Взвешенное скользящее среднее

Итак, продолжаем серию статей про технические индикаторы.

Если кто-нибудь вдруг не знает, что такое технические индикаторы, свечи и валютные пары, то лучше начать чтение с первой статьи — Простое скользящее среднее. Остальные читают дальше.

Сегодня на повестке дня следующий индикатор — Взвешенное скользящее среднее (Weighted Moving Average, WMA).
Дело в том, что простое скользящее среднее может и хорошо показывает тенденцию, но все-таки как-то запаздывает на неожиданных разворотах. Это-то понятно, оно и будет запаздывать по определению, но все-таки людям хотелось, чтобы среднее как-то быстрее реагировало на изменение текущей ситуации. Вот они и придумали взвешенное скользящее среднее.

Идея проста — при расчете среднего последние свечи должны иметь больший вес, т. е. оказывать большее влияние на результат. В простом скользящем среднем вклад каждой свечи одинаков, во взвешенном скользящем среднем он пропорционален близости к текущему моменту времени. Самая последняя, текущая, свеча имеет наибольший вес.

Веса вводятся следующим образом (число периодов расчета обозначим через n):

Знаменатель дроби не что иное, как сумма арифметической прогрессии 1,2,...,n
Т. е. каждый показатель домножается на свой вес, суммируется с остальными, и полученная сумма делится на сумму весов.

Калькулятор ниже рассчитывает взвешенное скользящее среднее на примерах свечей USDJPY с 15-минутной компрессией. Для сравнения можно также вывести на график линию простого скользящего среднего.

Взвешенное скользящее среднее

Использовать периодов

Использовать сериюОткрытие Максимум Минимум Закрытие

Показать простое скользящее среднее

Точность вычисления

Знаков после запятой: 2

Рассчитать

Скользящее среднее

Файл очень большой, при загрузке и создании может наблюдаться торможение браузера.

Загрузить 



Свечи для USDJPY

	Открытие	Максимум	Минимум	Закрытие
					

 Ссылка  Сохранить  Виджет