homechevron_rightУчебаchevron_rightМатематика

Ковариация

Этот онлайн калькулятор рассчитывает значение ковариации, или корреляционного момента для двух дискретных случайных величин

Калькулятор ниже рассчитывает коэффициент ковариации между двумя дискретными случайными величинами. Также он рассчитывает математическое ожидание каждой случайной величины. Используемые формулы приведены под калькулятором.

PLANETCALC, Ковариация

Ковариация

Знаков после запятой: 2
Математическое ожидание X
 
Математическое ожидание Y
 
Ковариация, cov(X,Y)
 

Ковариация двух случайных величин

\operatorname {cov} (X,Y)=\frac {1}{n}\sum _{i=1}^{n}(x_{i}-M(X))(y_{i}-M(Y)),
где M(X) - математическое ожидание случайной величины X, и М(Y) - математическое ожидание случайной величины Y.

Если коэффициент ковариации положительный, это значит что возрастание одной величины приводит к возрастанию второй величины. Если коэффициент ковариации отрицательный, это значит что возрастание одной величины приводит к убыванию другой величины. Абсолютное значение ковариации обычно нормализуют путем деления на произведение стандартных отклонений случайных величин. Это так называемый Коэффициент корреляции Пирсона.

Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 (Unported) PLANETCALC, Ковариация

Комментарии