Экспоненциальное скользящее среднее
Расчет экспоненциального скользящего среднего по свечам
Ну что же, после продолжительного перерыва продолжаем разбираться с техническими индикаторами.
Для тех, кто еще не знает, что такое технические индикаторы, свечи и валютные пары, рекомендую начать чтение с первой статьи серии — Простое скользящее среднее. А мы перейдем прямо к делу.
К слову сказать, перерыв был отчасти вызван тем, что я чувствовал насущную потребность разобраться с экспоненциальным сглаживанием, что вылилось в написание трех статей — Экспоненциальное сглаживание, Двойное экспоненциальное сглаживание и Тройное экспоненциальное сглаживание.
Теперь я чувствую себя достаточно подкованным теоретически, чтобы рассказать, и, как обычно, посчитать экспоненциальное скользящее среднее (Exponential Moving Average, EMA).
В прошлый раз я писал про Взвешенное скользящее среднее. Его придумали для того, чтобы последние данные оказывали большее влияние на результат усреднения. То есть чтобы индикатор был более чувствителен к неожиданным разворотам тенденции (тренда).
Экспоненциальное скользящее среднее тоже использует этот принцип. Сам метод экспоненциального сглаживания был придуман достаточно давно, см. статьи выше, и в виде простого экспоненциального сглаживания превратился в технический индикатор. Расчет, как обычно, ведется за последние n периодов, отсюда название скользящее.
Базовая формула берется из экспоненциального сглаживания.
Осталось определиться с начальным S и коэффициентом .
В случае экспоненциального сглаживания, напомню, используется следующий подход:
— не определено
и подбирается таким образом, чтобы минимизировать среднеквадратическую ошибку.
В случае экспоненциального скользящего среднего все совсем по-другому. В тех источниках/статьях/исходном коде, что я видел, используется такой подход:
— не определено
...
— не определено
, т. е. простое среднее за n периодов
вычисляется следующим волюнтаристским способом
Понятно, что к минимуму среднеквадратической ошибки такое альфа не имеет никакого отношения, но зато вполне выполняет свою цель — влияние более старых данных убывает быстрее, чем в случае просто взвешенного скользящего среднего.
Чтобы в этом убедиться, достаточно сравнить графики ниже
Сравнение весов при взвешенном скользящем среднем и экспоненциальном скользящем среднем
Теперь, собственно, калькулятор. Как обычно, в качестве данных по умолчанию используются свечи USDJPY с 15-минутной компрессией. Рассчитывается экспоненциальное скользящее среднее, а для сравнения можно вывести на график простое и взвешенное скользящие средние.
Экспоненциальное скользящее среднее
Свечи для USDJPY
| Открытие | Максимум | Минимум | Закрытие | ||
|---|---|---|---|---|---|
Комментарии