Получить код ссылки
Внешний вид
Пример
РаботаФинансовые

Простое скользящее среднее

Расчет простого скользящего среднего по свечам
Timur2009-10-31 20:55:39
Итак, наш сайта обзавелся новой могучей функциональностью - flash-контролом для отрисовки разнообразных графиков. Контрол абсолютно свободен для использования, подробнее смотри здесь.

Представленный ниже калькулятор открывает первый из серии калькуляторов, посвященных техническому анализу и техническим индикаторам, и использующих на сегодняшний день наиболее продвинутые функции нашего сайта.

Кратко поясню, о чем идет речь - речь идет о торговле на биржах и валютном рынке, так называемом форексе (forex).
Есть там такое направление, как технический анализ, в котором считается, что для изучения движения цены можно применять некие показатели, вычисляемые математически на основании истории изменений цены, и эти показатели могут дать понять, что необходимо делать в конкретный момент времени - покупать, продавать или ничего не делать. Такие показатели называются техническими индикаторами.

Это если кратко. Давать каких-либо советов по торговле и применении этих показателей я не буду - это все-таки риск потери ДЕНЕГ, но вот разнообразные технические индикаторы рассмотрю, потому что, во-первых, приходилось с ними сталкиваться, а во вторых, это хороший повод продемонстрировать сложные графики.

Продолжим необходимый ликбез для тех, кто вдруг не знает.

Технические показатели, как правило, не используют мгновенные изменения цен, а оперируют на так называемых свечах или барах (candles/bars). Это есть некое усреднение движения цен за фиксированный период времени, например, за пять минут. Период времени называется компрессия (compression).

Каждая свеча характеризуется четырьмя параметрами.
Это
- Цена открытия (open), то есть значение цены в начале заданного интервала
- Максимум (high), то есть максимальное значение цены, достигнутое в заданном интервале
- Минимум (low), то есть минимальное значение цены, достигнутое в заданном интервале
- Цена закрытия (close), то есть значение цены в конце заданного интервала

На графиках обычно свечи отображаются столбиком (свечой) с двумя фитилями - сверху и снизу. Тело свечи - это диапазон цен между открытием и закрытием, а фитили - соответственно, достигнутый максимум и минимум. Свеча имеет также цвет или направление - если цена открытия ниже цены закрытия, то говорят, что свеча идет вверх (up), и обычно изображают зеленым цветом. Если же цена открытия выше цены закрытия, то говорят, что свеча идет вниз (down), и обычно изображают красным цветом. Ну и очевидно, что цена закрытия свечи это цена открытия следующей свечи.

Ну вот, ликбез окончен, теперь перейдем к техническому индикатору. Сегодня мы изучаем Простое скользящее среднее (Simple Moving Average, SMA). Этот индикатор ну очень простой, и довольно часто используется как база для расчета других индикаторов. Ну а смысл его в том, что он как бы показывает тенденцию изменений.

Расчет индикатора очень прост - берется ряд свечей, и по какому-либо параметру (например, цене закрытия), рассчитывается среднее за период n. А скользящее оно потому, что значения цены закрытия для расчета каждого показателя индикатора берутся за предудущие n свечей, т.е. он как бы скользит по свечам.

Формула расчета при использовании цены закрытия
SMA_t = \frac{close_t + close_{t-1} + ... + close_{t-(n+1)}}{n}

Как видим, все очень просто. Ниже калькулятор, который использует для расчета простого скользящего среднего заранее мною загруженные свечи, показывающие изменение курса USD/JPY с 15-минутной компрессией за какой-то период времени.

Кстати, в этом заключается небольшая ложка дегтя бесплатного flash-контрола. Данные он отображает только с точностью до сотых, тогда как колебания курса большинства валютных пар измеряются с точностью до тысячных.

Из-за этого ограничения в качестве данных для расчета индикатора можно использовать только небольшой набор валютных пар, курс которых изменяется с точностью до сотых, как, например, вышеупомянутая пара USD/JPY.

Замечу, что при увеличении числа периодов n, график простого скользящего среднего становится более гладким.

Простое скользящее среднееCreative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 (Unported)
0.12345678901234567890
Скользящее среднее:
Свечи для USDJPY
Сохранить Отменить
Импортировать данные
Для разделения полей можно использовать один из этих символов: Tab, ";" или ",": 
OK Отменить
Добавить Импортировать данные Очистить таблицу


Комментарии

 Все обсуждения
Защита от спама