Получить код ссылки
Внешний вид
Пример
РаботаСтатистика

Взвешенное скользящее среднее

Расчет взвешенного скользящего среднего по свечам
Timur2009-11-03 17:05:56
Итак, продолжаем серию статей про технические индикаторы.

Если кто-нибудь вдруг не знает, что такое технические индикаторы, свечи и валютные пары, то лучше начать чтение с первой статьи - Простое скользящее среднее. Остальные читают дальше.

Сегодня на повестке дня следующий индикатор - Взвешенное скользящее среднее (Weighted Moving Average, WMA).
Дело в том, что простое скользящее среднее может и хорошо показывает тенденцию, но все-таки как-то запаздывает на неожиданных разворотах. Это-то понятно, оно и будет запаздывать по определению, но все-таки людям хотелось, чтобы среднее как-то быстрее реагировало на изменение текущей ситуации. Вот они и придумали взвешенное скользящее среднее.

Идея проста - при расчете среднего последние свечи должны иметь больший вес, т.е. оказывать большее влияние на результат. В простом скользящем среднем вклад каждой свечи одинаков, во взвешенном скользящем среднем он пропорционален близости к текущему моменту времени. Самая последняя, текущая, свеча имеет наибольший вес.

Веса вводятся следующим образом (число периодов расчета обозначим через n):

WMA_t=\frac{n close_t + (n-1) close_{t-1} + (n-2) close_{t-2}... + close_{t-n+1}}{\frac{n(n+1)}{2}}

Знаменатель дроби не что иное, как сумма арифметической прогрессии 1,2,...,n
Т.е. каждый показатель домножается на свой вес, суммируется с остальными, и полученная сумма делится на сумму весов.

Калькулятор ниже рассчитывает взвешенное скользящее среднее на примерах свечей USDJPY с 15-минутной компрессией. Для сравнения можно также вывести на график линию простого скользящего среднего.

Взвешенное скользящее среднееCreative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 (Unported)
0.12345678901234567890
Скользящее среднее:
Свечи для USDJPY
Сохранить Отменить
Импортировать данные
Для разделения полей можно использовать один из этих символов: Tab, ";" или ",": 
OK Отменить
Добавить Импортировать данные Очистить таблицу


Комментарии

Пока нет комментариев

 Все обсуждения Отправь комментарий - будь первым!
Защита от спама